LV-Archiv: Sommersemester 2012 - Ausgewählte Kataloganzeige



Gesamtübersicht
Institut für Mathematische Stochastik


2. Studienjahr (Ba-Studiengänge)
                        
 
Modul Math Ba STOCH: Stochastik
4+2+0 F01/425
Zielgruppe Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.)
Vorkenntnisse Math-Ba-ANAA, Math-Ba-ANAG, Math-Ba-LAAG und Math-Ba-MINT.
Inhalt laut Modulbeschreibung
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis laut Modulbeschreibung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Di    3. DS   WIL B321           
  Schmidt, K.D.   V    Mi    3. DS   WIL B321           
  Fuchs   Ü    Do    3. DS   WIL C105      Kursassistent     
  Albrecht   Ü    Fr    2. DS   WIL C203           
  Tutor   Ü    Fr    2. DS   keine Übung         30.03.2012: Es gibt nur 2 Übungsgruppen   
 
Modul Math Ba PROSEM: Proseminar Funktionentheorie
0+2+0 F01/470
Zielgruppe Bachelor-Studiengang Mathematik (4. Sem.)
Vorkenntnisse Modul Grundlagen der Analysis, Modul LAAG
Inhalt - Die komplexen Zahlen als Erweiterungskörper, Darstellungen
- Topologie (Konvergenz, Gebiete, Zusammenhang)
- komplexe Funktionen (Stetigkeit, Holomorphie, elementare Funktionen)
- Reihen und Integrale im Komplexen
- konforme Abbildungen
- Lösen von Standardaufgaben
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis laut Modulbeschreibung
Internet  Info-Seite Seminare
Dozent/Zeit/Ort Schenk   S    Mo    5. DS   WIL A221           


3. Studienjahr (Ba-Studiengänge)
                        
 
Modul Math Ba STOCHV: Vertiefung Stochastik - Stochastic Calculus
2+0+0 F01/430
Zielgruppe Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.)
Vorkenntnisse Elementary probability theory (no prior knowledge of stochastic processes is assumed) and real analysis.
Inhalt A non-technical introduction to Ito Calculus: From random walk to Brownian motion, stochastic integrals, stochastic differential equations.
Language option: the course will be offered in English upon request (i.e. Dutch model: if any person in the audience does not speak German, the course will be held in English). Please contact me before the term starts.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis laut Modulbeschreibung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Mo    4. DS   WIL B321           
 
Modul Math Ba STOCHV: Vertiefung Stochastik - Die klassischen Grenzwertsätze der Wahrscheinlichkeitstheorie
2+0+0 F01/435
Zielgruppe Bachelor-Studiengang Mathematik (6. Sem.)
Vorkenntnisse Modul Math BA STOCH
Inhalt Das Bernoullische Gesetz der großen Zahlen, der lokale Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace, der integrale Grenzwertsatz, Satz von Poisson, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Grenzverteilungssätze über die empirischen Verteilungsfunktionen, Grenzwertsätze über Irrfahrtprobleme
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis laut Modulbeschreibung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Di    3. DS   WIL A120           


Institut für Mathematische Stochastik - Masterstudiengänge (1. Studienjahr)
                        
 
Modul Math MaL SEM-G/B: Mathematisches Seminar Markovketten
0+2+0 F01/374+
Zielgruppe Master-Studiengänge Höheres Lehramt an Gymnasien bzw. an Berufsbildenden Schulen (2. Sem.)
Vorkenntnisse Math-BaL-Stoch
Inhalt Thema: Ausgewählte Kapitel aus der W-theorie
Literatur: wird den Teilnehmern nach Anmeldung bekanntgegeben
Modalitäten: Die Themenausgabe erfolgt zum Semesteranfang, die Themen können im Semester bearbeitet werden.
Die Vorträge werden in einem Blockseminar am Ende des Semesters (in der VL-freien Zeit) gehalten.
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis laut Modulbeschreibung
Internet  Info-Seite Seminare
Dozent/Zeit/Ort Schilling   S          Blockseminar: für die Modalitäten siehe Seminarbeschreibung           


Hauptstudium (Diplomstudiengänge)
                        
 
Stochastic Processes
4+2+0 F01/441
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Technomathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse A course in mathematical probability, in particular (discrete) martingales.
Inhalt An introduction to Brownian motion (and more general Markov processes), sample path properties, generators & semigroups, and stochastic calculus.
Language option: the course will be offered in english upon request (i.e. Dutch model: if any person in the audience does not speak German, the course will be held in English). Please contact me before the term starts.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Di    5. DS   WIL A124           
  Schilling   V    Mi    3. DS   WIL A124           
  Tutor   Ü    Do    3. DS   WIL C103           
 
Simulation of Stochastic Processes
2+0+0 F01/427
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik (oder vergleichbare Vorlesungen)
Inhalt * What is random?
* Generation of random numbers: Uniform distribution, general one dimensional distributions, dependence, multidimensional distributions
* Monte Carlo method: Integration, convergence, variance reduction
* Simulation of discrete time stochastic processes: Markov Chains, MCMC, random walks
* Simulation of continuous time stochastic processes: CTMC, CTRW, Markov processes, Lévy processes, Feller processes
Remark: The lecture will be in English (if non German speaking students are present).
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung (Schein)
Dozent/Zeit/Ort Böttcher   V    Di    2. DS   WIL A124           
 
Computerstatistik
2+0+0 F01/432
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Natur- und Ingenieurwissenschaften
Vorkenntnisse Grundkenntnisse Stochastik
Inhalt Explorative Methoden; Homogenitäts- und Anpassungstests; Analyse von Abhängigkeiten: Varianzanalysen, Regressionsanalysen, Kreuztabellen; Cluster- und Diskriminanzanalysen, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse. Die Vorlesung findet im PC-Pool statt, wo die Verfahren direkt mit Hilfe von Standardsoftware (vorrangig SPSS) umgesetzt werden.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Müller   V    Mo    3. DS   WIL B221           
 
Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung
2+0+0 F01/431
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Hilbert-Räume, Lineare und affin-lineare Prognosen, Credibility-Modelle, Spieltheorie
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    6. DS   WIL A124           
 
Versicherungsmathematik IV: Schadenreservierung
2+0+0 F01/433
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Die Vorlesung behandelt verschiedene Methoden und Modelle der Schadenreservierung.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Do    2. DS   WIL A124           
 
Modelle und Statistik für Zuverlässigkeitssysteme
2+0+0 F01/436
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Elementare Stochastik oder Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Monotone Systeme, Lebensdauerkenngrößen, Markovsche Zuverlässigkeitsmodelle, Grundlagen zu Bayes'schen statistischen Verfahren, statistische Modellanpassung (Zuv.-Nachweis, Tests, Kenngrößenschätzung), reparierbare Systeme
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Mo    4. DS   WIL A124         08.02.2012: Vorlesung neu eingetragen   
 
Seminar: Korrelationsfunktionen und ihre Anwendungen
0+2+0 F01/437
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.) und Interessenten anderer Fachrichtungen
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt siehe Webseite: http://www.math.tu-dresden.de/~sasvari/Lehrveranstaltungen/lv-aktuell.htm
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Internet  Info-Seite Seminare
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   Ü    Mi    2. DS   WIL C102           
 
Seminar: Ergänzende Themen zur Stochastik
0+2+0 F01/438
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.) und Interessenten anderer Fachrichtungen
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Literaturhinweise: D.Williams: Probability with Martingales; R. Durrett: Probability: Theory and Examples, 2. Auflage.
In den Vorträgen sind Themen aus der W-Theorie zu behandeln, wobei wichtige Begriffe, interessante Aussagen und insbesondere deren Anwendungen auf wichtige Beispiele im Vordergrund stehen.
Für Vortragsthemen siehe: http://www.math.tu-dresden.de/sto/schenk/seminar-so2012.htm
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Internet  Info-Seite Seminare
Dozent/Zeit/Ort Schenk / Böttcher   Ü    Fr    4. DS   WIL C205           
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/540*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Für Details siehe: http://www.math.tu-dresden.de/~herrich/
Einschreibung   siehe Webseite zum Praktikum
Leistungsnachweis Schein
Internet  Info-Seite zum Praktikum
Dozent/Zeit/Ort Müller / Herrich   P    Do    6. / 7. DS             
 
Arbeitsgemeinschaft Analysis und Stochastik
0+2+0 F01/454
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Stochastics, Analysis
Inhalt Real and Stochastic Analysis. Dynamical Systems.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Sasvári / Schilling / Schuricht / Oertel-Jäger   AG    Do    5. DS   WIL A120           
 
Arbeitsgemeinschaft Interacting Partical Systems
0+2+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik erwünscht, Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen).
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Schenk/Voß-Böhme   AG    Do    4. DS   WIL A120           
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/465
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   AG    Di    4. DS   WIL A317           
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/445
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Hochschullehrer der Stochastik   S    Do    4. DS   WIL A124           
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Hochschullehrer der Stochastik   S    Fr    3. DS   WIL A124           


Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten
                        
 
ET-01 04 02: Algebraische und analytische Grundlagen (Elektrotechnik)
4+4+0 F01/682
Zielgruppe Studiengang Elektrotechnik (2. Sem.) - (gemeinsam mit Informationssystemtechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme)
Vorkenntnisse ET-01 04 01
Inhalt Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, Vektoranalysis, unendliche Reihen, gewöhnliche Differentialgleichungen
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsklausur
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mo    2. DS   TRE PHYS E           
  Sasvári   V    Fr    1. DS   TRE PHYS E           
  Kuhlisch   Ü               Kursassistentin     
  Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin.
 
ET-01 04 02: Algebraische und analytische Grundlagen (Informationssystemtechnik)
4+4+0 F01/682*
Zielgruppe Studiengang Informationssystemtechnik (2. Sem.) - (gemeinsam mit Elektrotechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme)
Vorkenntnisse ET-01 04 01
Inhalt Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, Vektoranalysis, unendliche Reihen, gewöhnliche Differentialgleichungen
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsklausur
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mo    2. DS   TRE PHYS E           
  Sasvári   V    Fr    1. DS   TRE PHYS E           
  Kuhlisch   Ü               Kursassistentin     
  Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin.
 
MT-01 04 02: Algebraische und analytische Grundlagen (Mechatronik)
4+4+0 F01/682+
Zielgruppe Studiengang Mechatronik (2. Sem.) (gemeinsam mit Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Regenerative Energiesysteme)
Vorkenntnisse MT-01 04 01
Inhalt Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, Vektoranalysis, unendliche Reihen, gewöhnliche Differentialgleichungen
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsklausur
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mo    2. DS   TRE PHYS E           
  Sasvári   V    Fr    1. DS   TRE PHYS E           
  Kuhlisch   Ü               Kursassistentin     
  Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin.
 
RES-G02: Algebraische und analytische Grundlagen (Regenerative Energiesysteme)
4+4+0 F01/682++
Zielgruppe Studiengang Regenerative Energiesysteme (2. Sem.) (gemeinsam mit Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Mechatronik)
Vorkenntnisse RES-G01
Inhalt Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Variabler, Vektoranalysis, unendliche Reihen, gewöhnliche Differentialgleichungen
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsklausur
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mo    2. DS   TRE PHYS E           
  Sasvári   V    Fr    1. DS   TRE PHYS E           
  Kuhlisch   Ü               Kursassistentin     
  Für die Übungen siehe Webseite der Kursassistentin.
 
Statistik II für Sozialwissenschaften
2+2+0 F01/486
Zielgruppe Studierende Sozialwissenschaften (Haupt- und Nebenfach)
Vorkenntnisse Statistik I
Inhalt Ausgewählte Verfahren der multivariaten Datenanalyse/Statistik und ihre Umsetzung in SPSS: Varianzanalyse, Regressionsanalyse, Analyse von Abhängigkeiten in Kontingenztafeln, Klassifikationsverfahren, dimensionsreduzierende Verfahren, Skalierungsverfahren und Reliabilitätsanalyse
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Klausur
Dozent/Zeit/Ort Müller   V    Mi    3. DS   HSZ 03           
     Ü                    
  Für die Übungen siehe Webseite beim Dozenten.
 
Mathematische Statistik
2+2+0 F01/485
Zielgruppe Studierende Hydrologie, Abfall/Altlasten u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Mathematik I bis III
Inhalt Auswahl und praktische Anwendung von Verfahren der Statistik zur Auswertung hydrologischer Daten (beschreibende Statistik, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Punkt- und Konfidenzschätzungen, Tests, Regressions-, Korrelations- und Zeitreihenanalyse)
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung (Klausur)
Dozent/Zeit/Ort Kuhlisch   V    Do    3. DS   WIL B321           
  Röder   Ü    Di    1. DS   HSZ 101           
  Röder   Ü    Do    5. DS   WIL B122           





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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