LV-Archiv: Wintersemester 2011/2012 - Ausgewählte Kataloganzeige

Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium

Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
 
Asymptotische Statistik
4+0+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Asymptotische Konzepte der Statistik, mehrdimensionaler Zentraler Grenzwertsatz, Anwendungen
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    2. DS   WIL A120           
  Ferger   V    Do    1. DS   WIL C129         17.10.2011: Änderung von Zeit und Ort eingetragen.   
 
Introduction to Markov Semigroups
2+0+0 F01/457
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, Reine Mathematik
Vorkenntnisse Basic knowledge in stochastic processes (e.g. Brownian motion or stationary processes) would be helpful
Inhalt Semigroups generated by Markov Processes, Resolvents, Generators and relations to Dirichlet forms.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung
Internet  further Information
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Di    5. DS   WIL C203           
 
Versicherungsmathematik III: Risikotheorie
2+0+0 F01/449
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Stochastische Prozesse zur Modellierung der zeitlichen Entwicklung eines Bestandes von Risiken
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Do    3. DS   WIL A124           
 
Räumliche Statistik
2+0+0 F01/453
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt In vielen Anwendungsbereichen stehen statt Zeitreihendaten räumliche (oder zeitlich-räumliche) Daten zur Verfügung. In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns daher mit der Modellierung räumlicher Daten mittels stationärer bzw. intrinsisch stationärer Zufallsfelder sowie der Prädiktion (Kriging) solcher Zufallsfelder.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Berschneider   V    Mi    3. DS   WIL A124           
 
Finanzmathematik III
2+0+0 F01/454
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Stochastische Prozesse, Finanzmathematik I + II
Inhalt Allgemeine zeitstetige Finanzmarktmodelle, Amerikanische Optionen, Zinsstrukturmodelle
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Rudl   V    Mo    3. DS   WIL A124           
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/560*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Einschreibung   Information dazu Ende Sept. /Anfang Oktober
Leistungsnachweis Schein
Internet  Informationen zum Praktikum werden auf der Webseite von Herrn Herrich bereitgestellt.
Dozent/Zeit/Ort Müller / Herrich   P    Do    6. / 7. DS             
 
Seminar Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt siehe Informationen auf der Webseite Seminare
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
OPAL  Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare'
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Mo    5. und 6. DS   WIL A124           
 
Seminar Counterexamples in Probability
0+2+0 F01/450
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt The seminar is based on the monograph: Stoyanov, Counterexamples in Probability, Wiley, 1997.
The book provides a vast amount of 'counterexamples' for most areas of probability theory. The actual topics of the seminar talks will be based on the knowlege and interest of the participants. Each talk will consist of at least one 'counterexample' and the discussion of the corresponding theory.
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
OPAL  Für Informationen und OPAL-Einschreibung siehe Webseite 'Seminare'
Dozent/Zeit/Ort Böttcher   S    Di    3. DS   WIL C129           
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/464
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Ferger   S    Di    7. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Analysis & Stochastik
0+2+0 F01/466
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Stochastics, Analysis
Inhalt Selected topics from real and stochastic Analysis.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári / Schilling / Schuricht / Oertel-Jäger   S    Do    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/465
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Do    6. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Stochastische Vielteilchensysteme in der Mathematischen Biologie
0+2+0 F01/463
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik; erwünscht: Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schenk/Voß-Böhme   S    Do    4. DS   WIL C205           
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/462
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Hochschullehrer der Stochastik   S    Do    4. DS   WIL A124           
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/467
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Hochschullehrer der Stochastik   S    Fr    3. DS   WIL A124           





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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