LV-Archiv: Sommersemester 2011 - Ausgewählte Kataloganzeige

Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium

Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
 
Computerstatistik
2+0+0 F01/432
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Naturwissenschaftler, Ingenieure
Vorkenntnisse Grundkenntnisse Stochastik
Inhalt Explorative Methoden; Homogenitäts- und Anpassungstests; Analyse von Abhängigkeiten: Varianzanalysen, Regressionsanalysen, Kreuztabellen; Cluster- und Diskriminanzanalysen, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse. Die Vorlesung findet im PC-Pool statt, wo die Verfahren direkt mit Hilfe von Standardsoftware (vorrangig SPSS) umgesetzt werden.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Müller   V    Mo    3. DS   WIL A222/P           
 
Ergänzende Themen zur Wahrscheinlichkeitstheorie
2+0+0 F01/429
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.) und Interessenten
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt - Ergodentheorie und Konsequnezen für die Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere für die Theorie der stochastischen Prozesse und Folgen, Markovsche Prozesse, Markovsche Ketten
- zeitstetige Martingale, Anwendungen
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schenk   V    Do    2. DS   WIL A124           
 
Finanzmathematik II
2+0+0 F01/428
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Stochastische Prozesse, Finanzmathematik I
Inhalt Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte, Black-Scholes-Modell
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Rudl   V    Mo    4. DS   WIL A120           
 
Lineare Modelle
3+1+0 F01/424
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (empfohlen ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik oder Elementare Stochastik
Inhalt Grundelemente der linearen Modelle (LM), Parameterschätzung, Verteilungstheorie, Tests und Konfidenzintervalle in LM, Lineare Regression, Varianzanalyse
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Di    5. DS   WIL A124    ungerade Woche        
  Ferger   V    Mi    3. DS   WIL A124           
  Albrecht   U    Mi    5. DS   WIL A124    gerade Woche        
 
Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen I
3+0+0 F01/439
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Empirische Prozesse (Teil I) bzw. Funktionale Grenzwertsätze (Teil 1)
Inhalt Verteilungskonvergenz in D[0, 1], Argmax-CMT, Verteilungskonvergenz von M-Schätzern, nicht-reguläre statistische Experimente
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Di    3. DS   WIL A120    gerade Woche        
  Ferger   V    Mo    7. DS   WIL C203      Vorlesungsbeginn: Do, 14.04.2011   15.04.2011: Änderung von Zeit und Raum eingetragen.   
 
Distances and metrics in probability
2+0+0 F01/427
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt For approximation and convergence results in probability it is crucial to measure the distance between random variables and probability measures, respectively. We introduce several distances and study their relation and properties. (The lecture will be given in English.)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Böttcher   V    Di    2. DS   WIL A124           
 
Stochastische Prozesse
4+2+0 F01/430
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Technomathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Konstruktion stochastischer Prozesse, Markov-Eigenschaft, Brownsche Bewegung, stochastische Integrale
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Di    4. DS   WIL A124           
  Sasvári   V    Mi    2. DS   WIL A124           
  Schenk   U    Di    3. DS   WIL C203           
  Tutor   U    Do    2. DS   WIL C205           
 
Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung
2+0+0 F01/431
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Hilbert-Räume, Lineare und affin-lineare Prognosen, Credibility-Modelle, Spieltheorie
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    6. DS   WIL A124           
 
Versicherungsmathematik IV: Schadenreservierung
2+0+0 F01/433
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Die Vorlesung behandelt verschiedene Methoden und Modelle der Schadenreservierung.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    4. DS   WIL A124           
 
Zuverlässigkeitstheorie (Blockvorlesung)
2+0+0 F01/435
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Di    2.DS   WIL A 120           
  2. Zeit: Do 5.DS, WIL C 203. Es ist geplant, dass die Vorlesung nur in einem Teil der Semesterwochen stattfindet, dann aber mit 2 DS pro Woche. Genaue Informationen dazu in der 1. Vorlesung am 5. April.
 
Seminar Mathematische Statistik
0+2+0 F01/461
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Grundkenntnisse Topologie
Inhalt Anforderungen für die Vergabe des Scheins: ein guter Seminarvortrag, die Abgabe einer schriftlichen Vortragsausarbeitung (max. 8 Seiten). und die Beteiligung an allen Seminarveranstaltungen
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Internet  Info-Seite Seminare
Dozent/Zeit/Ort Ferger   S    Di    6. DS   WIL C203           
  1. Veranstaltung: Di, 12.04.2011. Weitere Informationen für die Teilnehme des Seminars vorab per E-Mail.
 
Seminar Mathematische Stochastik: Markovketten - Monte Carlo Methoden
0+2+0 F01/437
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.) und Interessenten anderer Fachrichtungen
Klassifizierung Reine Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik werden vorausgesetzt. Grundwissen über Markovketten ist erwünscht, kann aber auch seminarbegleitend erworben werden.
Inhalt Computersimulationen gewinnen in den verschiedensten Wissenschaftsgebieten zunehmend an Bedeutung. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen können heute auf Computern, deren Performance sich in den letzten Jahren um ein Vielfaches verbessert hat, immer anspruchsvollere mathematische Modelle implementiert werden. Andererseits erfordern bestimmte Fragestellungen mit hoher Komplexität neben analytischen Lösungsansätzen das Computer-'Experiment'.
Das Seminar soll eine Einführung in die Grundlagen der Monte-Carlo-Simulation geben. Dabei werden kurz Methoden zur Konstruktion von Zufallszahlengeneratoren behandelt werden. Danach werden ausführlich Simulationsmethoden studieren, die auf dem Modell der Markov-Ketten basieren. Es werden vielfältige Anwendungen, vor allem aus den Biowissenschaften diskutiert.
Literatur: Nel Madras (2002): Lectures on Monte Carlo Methods. The Fields Institute. Jun S. Liu (2004): Monte Carlo Strategies in Scientific Computing, Springer. P. Bremaud (1998) Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York. [O. Häggström (2000) Finite Markov Chains and Algorithmic Applications.]
Webseite: http://www.math.tu-dresden.de/~avoss/Seminar_MCMC/MCMC.html
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Internet  Info-Seite Seminare
Dozent/Zeit/Ort Schenk   S    Mo    2. DS   WIL C204           
  Voß-Böhme   S                    
 
Seminar Stationäre Prozesse
0+2+0 F01/447
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Basierend auf klassischen Arbeiten von Khintschin, Kolmogrov u. A. werden im Seminar die Anfänge der Theorie der stationären Prozesse behandelt. Anforderungen: Zur Scheinvergabe wird neben einem hinreichend guten Vortrag eine schriftliche Vortragsausarbeitung zum Hauptthema erwartet. Anwesenheit während der Seminarveranstaltungen ist selbstverständlich.
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Internet  Info-Seite Seminare
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Mo    5. DS   WIL C205           
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/540*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Für Details siehe: www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html
Einschreibung   siehe Webseite zum Praktikum
Leistungsnachweis Schein
Internet  Info-Seite zum Praktikum
Dozent/Zeit/Ort Müller / Pönisch   P    Do    6. / 7. DS             
 
Arbeitsgemeinschaft Analysis und Stochastik
0+2+0 F01/454
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Stochastics, Analysis
Inhalt Real and Stochastic Analysis. Dynamical Systems.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Sasvári / Schilling / Schuricht / Oertel-Jäger   AG    Do    5.   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Interacting Partical Systems
0+2+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik erwünscht, Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen).
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Schenk   AG    Do    4. DS             
  Voß-Böhme   S                    
  Bitte beachten Sie Vortragsankündigungen.
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Ferger   AG    Do    7. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/465
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   AG    Do    6. DS   WIL A124           
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/445
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Hochschullehrer der Stochastik   S    Do    4. DS   WIL A124           
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Internet  Aktuelle Vorträge
Dozent/Zeit/Ort Hochschullehrer der Stochastik   S    Fr    3. DS   WIL A124           


Weitere Lehrveranstaltungen
                        
 
Ringvorlesung Geschichte der Mathematik
2+0+0 (fakultativ) F01/002
Zielgruppe interessierte Studierende der TU Dresden im studium generale, Teilnehmer der Dresdner Bürgeruniversität und der Seniorenakademie „Wissenschaft und Kunst“
Vorkenntnisse -
Inhalt siehe Webseite
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein
Internet  Webseite zur Ringvorlesung
Dozent/Zeit/Ort Weiß, Ludwig, Baumann, Nollau, Riedrich, Deschauer   V    Di    6. DS   WIL B321           





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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