LV-Archiv: Wintersemester 2010/2011 - Ausgewählte Kataloganzeige
Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium
Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
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| Mathematische Statistik |
| 3+1+0 |
F01/451 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Elementare Stochastik oder Maßtheorie und Stochastik |
| Inhalt |
Parametrische statistische Modelle, Theorie der Punkt- und Intervallschätzung, Testtheorie |
| Einschreibung |
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| Leistungsnachweis |
Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Ferger
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V |
Di |
6. DS |
WIL A120 |
ungerade Woche |
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| |
Müller
|
Ü |
Do |
3. DS |
WIL B122 |
gerade Woche |
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| Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen I |
| 3+0+0 |
F01/442 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Empirische Prozesse (Teil I) |
| Inhalt |
Verteilungskonvergenz in D[0, 1], Argmax-CMT, Verteilungskonvergenz von M-Schätzern, nicht-reguläre statistische Experimente |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Leistungsnachweis |
Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
|
V |
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24.09.2010: Vorlesung fällt aus! |
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| Empirische Prozesse in der konvexen stochastischen Optimierung |
| 2+0+0 |
F01/443 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Mathematische Statistik, (idealerweise auch
Asymptotische Statistik) |
| Inhalt |
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| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Leistungsnachweis |
Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Ferger
|
V |
Mi |
3. DS |
WIL A124 |
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| Lineare Modelle |
| 3+1+0 |
F01/447 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie und Stochastik oder Elementare Stochastik |
| Inhalt |
Grundelemente der linearen Modelle (LM), Parameterschätzung, Verteilungstheorie, Tests und Konfidenzintervalle in LM, Lineare Regression, Varianzanalyse |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Leistungsnachweis |
Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Ferger
|
V |
Di |
6. DS |
WIL A120 |
gerade Woche |
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| |
Albrecht
|
Ü |
Do |
3. DS |
WIL B122 |
ungerade Woche |
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| Extremwertstatistik |
| 2+0+0 |
F01/440 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Leistungsnachweis |
Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
N.N.
|
V |
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24.09.2010: Vorlesung fällt aus. |
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| Simulation of Stochastic Processes |
| 2+0+0 |
F01/446 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie und Stochastik (oder vergleichbare Vorlesungen) |
| Inhalt |
* What is random?
* Generation of random numbers: Uniform distribution, general one dimensional distributions, dependence, multidimensional distributions
* Monte Carlo method: Integration, convergence, variance reduction
* Simulation of discrete time stochastic processes: Markov Chains, MCMC, random walks
* Simulation of continuous time stochastic processes: CTMC, CTRW, Markov processes, Lévy processes, Feller processes
Remark: The lecture will be in English (if non German speaking students are present) |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
Prüfungsvorleistung (Schein) |
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| Finanzmathematik I |
| 2+0+0 |
F01/444 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie und Stochastik, Stochastische Prozesse, insbesondere Stochastische Analysis |
| Inhalt |
- Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
- Mehrperiodenmodelle
- Literatur: A.Irle, Finanzmathematik, Teubner 1998 |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Rudl
|
V |
Mo |
3. DS |
WIL A124 |
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| Stationäre Prozesse |
| 4+0+0 |
F01/441 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Korrelationsfunktion, Spektraldarstellung, Ergodizität, Interpolation und Extrapolation stationärer Prozesse, Wold Zerlegung, Sätze von Kolmogorov und Wiener, Filterung |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Leistungsnachweis |
Prüfung oder Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Sasvári
|
V |
Mo |
2. DS |
WIL A124 |
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| Wahrscheinlichkeitstheorie |
| 3+1+0 |
F01/445 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie, Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie (etwa im Umfang der Vorlesung MAST) |
| Inhalt |
Fourier-Analysis und Charakteristische Funktionen; Zentraler Grenzwertsatz; bedingte Erwartung; diskrete Martingale und Anwendungen; Brownsche Bewegung |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Leistungsnachweis |
Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Schilling
|
V |
Di |
3. DS |
WIL A124 |
|
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| |
Schilling
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V/Ü |
Do |
5. DS |
WIL A124 |
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26.10.2010: Raum für die Übungen eingetragen |
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Übung immer Do 5. DS in der ungeraden Woche, Raum C 307 |
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| Versicherungsmathematik I: Grundlagen |
| 2+0+0 |
F01/448 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 5. Sem.) |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie und Stochastik |
| Inhalt |
Individuelles Modell, kollektives Modell, Rückversicherung, Vergleich von Risiken, Prämienprinzipien, Tarifierung im Multiplikativen Modell, Reservierung für Spätschäden. |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
Prüfung |
| |
| Versicherungsmathematik III: Risikotheorie |
| 2+0+0 |
F01/449 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.) |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Stochastische Prozesse zur Modellierung der zeitlichen Entwicklung eines Bestandes von Risiken |
| Einschreibung |
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| Leistungsnachweis |
Prüfung |
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| Introduction to Mathematical Biology II |
| 2+2+0 |
F01/630 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Informatik, Physik u.a. Interessenten |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie) |
| Inhalt |
Die mathematische Biologie beschäftigt sich mit solchen Problemen der Biologie, die mit Hilfe mathematischer Modelle und Methoden untersucht werden können. Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die mathematische Modellierung sowohl mittels deterministischer als auch stochastischer Methoden und demonstriert deren Anwendung anhand konkreter Fragestellungen vorwiegend aus der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung wird wahlweise in englischer Sprache gehalten. Vorlesungsbegleitend können Projekte bearbeitet werden. |
| Einschreibung |
1. Veranstaltung |
| Leistungsnachweis |
Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
|
V |
Di |
6. DS |
INF E10 |
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| Seminar Lévy-Prozesse |
| 0+2+0 |
F01/457 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Measure and Integration (MAST) and Stochastic Processes. Alternatively: knowledge of Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie (de Gruyter). |
| Inhalt |
Alle Informationen zum Seminar unter:
http://www.math.tu-dresden.de/sto/schilling/updates/current2-neu.html
Vorbesprechung 21. Juli 2010, B 319, 11:00 Uhr |
| Einschreibung |
bis 21.07.2010 über OPAL, siehe Webseite Seminare |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| Dozent/Zeit/Ort |
Schilling
|
S |
Do |
4. DS |
WIL C203 |
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| Seminar Versicherungsmathematik |
| 0+2+0 |
F01/452 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| |
| Seminar: Statistische Methoden in der Wettervorhersage |
| 2+0+0 |
F01/453 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Leistungsnachweis |
Prüfungsvorleistung |
| Dozent/Zeit/Ort |
N.N.
|
S |
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24.09.2010: Seminar fällt aus. |
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| Mathematisches Grundpraktikum |
| 0+0+4 |
F01/560* |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Vorkenntnisse |
Vordiplom |
| Inhalt |
Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Für Details siehe:
www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html |
| Einschreibung |
siehe Webseite zum Praktikum |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| |
| Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik |
| 0+2+0 |
F01/464 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik |
| Inhalt |
Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik. |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
- |
| Dozent/Zeit/Ort |
Ferger
|
S |
Di |
7. DS |
WIL A124 |
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|
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| |
| Arbeitsgemeinschaft Analysis und Stochastik |
| 0+2+0 |
F01/466 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Vorkenntnisse |
Stochastics, Analysis |
| Inhalt |
Real and Stochastic Analysis. |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
- |
| |
| Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik |
| 0+2+0 |
F01/465 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.) |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik. |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
- |
| |
| Arbeitsgemeinschaft Stochastische Vielteilchensysteme in der Mathematischen Biologie |
| 0+2+0 |
F01/463 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik; erwünscht: Funktionalanalysis |
| Inhalt |
Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen).
Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/. |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
- |
| |
| Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik |
| 0+2+0 |
F01/462 |
| Zielgruppe |
Diplomanden und Doktoranden des Instituts |
| Vorkenntnisse |
- |
| Inhalt |
Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet:
www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
- |
| |
| Dresdner Kolloquium zur Stochastik |
| 0+2+0 |
F01/467 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.) |
| Vorkenntnisse |
|
| Inhalt |
Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft.
(siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm) |
| Einschreibung |
- |
| Leistungsnachweis |
- |
Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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