LV-Archiv: Wintersemester 2009/2010 - Ausgewählte Kataloganzeige

Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium

Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
 
Mathematische Statistik
3+1+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Elementare Stochastik oder Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Parametrische statistische Modelle, Theorie der Punkt- und Intervallschätzung, Testtheorie
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Di    3. DS   WIL A124           
  Ferger   V    Do    4. DS   WIL A124           
  Übung ist in die Vorlesung integiert.
 
Funktionale Grenzwertsätze 1
2+0+0 F01/441
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Zufallselemente in metrischen Räumen, Schwache Konvergenz, der Raum C [0, 1], Brownsche Bewegung, Satz von Donsker, Anwendungen in Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    3. DS   WIL C203           
 
Spezialvorlesung (Thema wird noch benannt)
2+0+0 F01/442
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Di    6. DS   WIL A124           
 
Markov Chains
2+0+0 F01/443
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik (oder vergleichbare Vorlesungen)
Inhalt - Discrete-time Markov Chains
* basic definitions
* irreducibility
* recurrence and transience
* equilibrium/stationary/limit distribution
* ergodic theory

- Continuous-time Markov Chains
* generators
* waiting times
* limits

The lecture will be in English (if non German speaking students are present)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung (Schein)
Dozent/Zeit/Ort Böttcher   V    Di    4. DS   WIL B321 (Beginn: 20.10.09)           
 
Finanzmathematik
4+0+0 F01/444
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Stochastische Prozesse, insbesondere Stochastische Analysis
Inhalt 1. Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
2. Mehrperiodenmodelle
3. Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
4. Das Black-Scholes-Modell
Literatur: A.Irle, Finanzmathematik, Teubner 1998
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Rudl/Partzsch   V    Mo    2. DS   WIL A124           
  Rudl/Partzsch   V    Do    3. DS   WIL C107         14.09.09: Änderung Zeit und Raum eingetragen   
 
Wahrscheinlichkeitstheorie
3+1+0 F01/445
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie, Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie (etwa im Umfang der Vorlesung MAST)
Inhalt Charakteristische Funktionen; Zentraler Grenzwertsatz; Ungleichungen; Konvergenz von Zufallsgrößen; bedingte Erwartung; Martingale
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mo    5. DS   WIL B321           
  Sasvári   V    Do    3. DS   WIL B321           
  Übung ist in die Vorlesung integiert.
 
Stochastic Calculus
4+2+0 F01/457
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Measure-theoretic probability theory, martingales, Lévy processes
Inhalt This lecture course addresses students with knowledge of Lévy and jump processes. We will develop the notion of stochastic integration w.r.t. jump processes.
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Di    2. DS   WIL A124           
  Schilling   V    Do    2. DS   WIL A124           
  Schilling   Ü    Mi    2. DS   WIL A124           
  Beginn der Veranstaltungen: Di, 20.10.09
  Alle Informationen zur Vorlesung
 
Versicherungsmathematik I: Grundlagen
2+0+0 F01/448
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 5. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Individuelles Modell, kollektives Modell, Rückversicherung, Vergleich von Risiken, Prämienprinzipien, Tarifierung im Multiplikativen Modell, Reservierung für Spätschäden.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mi    3. DS   WIL A124           
 
Versicherungsmathematik III: Risikotheorie
2+0+0 F01/449
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Stochastische Prozesse zur Modellierung der zeitlichen Entwicklung eines Bestandes von Risiken
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    3. DS   WIL A124           
 
Seminar Markov Processes
0+2+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Literatur: Dynkin & Juschkewitsch: Sätze und Aufgaben über Markoffsche Prozesse. Springer: Berlin, Heidelberg, New York 1969.
Vorbesprechung: Dienstag 21. Juli 2009, B 319, um 11 Uhr.
1. Seminar am 20.10.2009
Für vollständige Information siehe Webseite Prof. Schilling.
Einschreibung   B 319 (Aushang) oder per Email an Prof. Schilling
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schilling   S    Di    3. DS   WIL C105           
  Beginn: 20.10.2009
  Alle Informationen zum Seminar
 
Seminar Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt siehe Informationen auf der Webseite Seminare
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Mo    5. DS   WIL A 124           
  Webseite Seminare
 
Seminar Stochastische Vielteilchensysteme
0+2+0 F01/469
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse MAST; erwünscht: Grundkenntnisse in Funktionalanalysis, stochastische Prozesse, insbesondere Markov-Ketten
Inhalt Einführung in die Theorie der stochastischen Vielteilchensysteme nach Liggett: Interacting particle systems, Springer, 1985: wichtige Modellklassen, Analysemethoden und Anwendungen in der mathematischen Biologie.
Einschreibung   über OPAL, siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Voß-Böhme   S    Di    3. DS   WIL C133           
  Webseite Seminare
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/560*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Für Details siehe: www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html
Einschreibung   siehe Webseite zum Praktikum
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Müller / Pönisch   P    Do    6. / 7. DS             
  Info-Seite zum Praktikum
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/464
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Ferger   AG    Di    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Wahrscheinlichkeitstheorie
0+2+0 F01/466
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Kapitel zur Theorie und Steuerung stochastischer Prozesse.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schilling   AG    Do    5. und 6. DS   WIL A124           
  Webseite
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/465
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   AG    Do    5. DS   WIL C206           
 
Arbeitsgemeinschaft Stochastische Vielteilchensysteme in der Mathematischen Biologie
0+2+0 F01/463
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik; erwünscht: Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schenk/Voß-Böhme   AG    Do    4. DS   WIL C205           
  Webseite
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/462
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Di    4. DS   WIL A124           
  Webseite
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/467
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Fr    3. DS   WIL A124           
  Webseite





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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