LV-Archiv: Sommersemester 2009 - Ausgewählte Kataloganzeige

Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium

Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
 
Asymptotische Statistik
3+1+0 F01/421
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Asymptotische Konzepte der Statistik, mehrdimensionaler Zentraler Grenzwertsatz, Anwendungen
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    5. DS   WIL A317           
  Ferger   V    Do    5. DS   WIL C307           
  Ferger   Ü                    
  Übung in die Vorlesung integriert.
 
Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen II
2+0+0 F01/439
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Strukturbrüche I
Inhalt Regression mit Unstetigkeitsstellen, multivariate Argmax-Theoreme, Fehlerschranken mit Martingalmethoden, Asymptotik des Dempfle-Stute Schätzers
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Do    1. DS   WIL A124           
 
Lineare Modelle
3+1+0 F01/424
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (empfohlen für 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik oder Elementare Stochastik
Inhalt Grundelemente der linearen Modelle (LM), Parameterschätzung, Verteilungstheorie, Tests und Konfidenzintervalle in LM, Lineare Regression, Varianzanalyse
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Kuhlisch   V    Mi    3. DS   WIL A124           
  Kuhlisch   V    Do    4. DS   WIL A124    ungerade Woche        
  Kuhlisch   Ü    Do    4. DS   WIL A124    gerade Woche        
 
Computerstatistik
2+0+0 F01/432
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Naturwissenschaftler, Ingenieure
Vorkenntnisse Grundkenntnisse Stochastik
Inhalt Explorative Methoden; Homogenitäts- und Anpassungstests; Analyse von Abhängigkeiten: Varianzanalysen, Regressionsanalysen, Kreuztabellen; Cluster- und Diskriminanzanalysen, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse. Die Vorlesung findet im PC-Pool statt, wo die Verfahren direkt mit Hilfe von Standardsoftware (vorrangig SPSS) umgesetzt werden.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Müller   V    Mo    3. DS   WIL A222           
 
Semi-Markov-Prozesse
2+0+0 F01/429
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Einführung in die Stochastik
Inhalt 1. Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum und diskreter Zeit:
Grundlegende Definitionen, Übergangsmatrizen, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Klassifikation von Zuständen, Äquivalenzklassen
2. Einfache Erneuerungsprozesse:
Grundlegende Definitionen, Hauptsatz der Erneuerungstheorie
3. Grundlegende Eigenschaften von Semi-Markov-Prozessen (SMP):
Semi-Markov-Matrix, eingebettete Markov-Kette, Konstrukion von SMP's, Vorwärts- und Rückwärtsverweilzeiten, reguläre SMP's
4. Erneuerungsgleichungen für charakteristische Größen von SMP's:
Übergangswahrscheinlichkeiten, mittlere Anzahl von Erneuerungen, abgeleitetete Zählprozesse
5. Semi-Markov-Entscheidungsprozesse:
Grundlegende Definitionen, Gewinnstruktur, Satz von Denardo und Fox, Howard-Algorithmus, Sukzessive Relaxation (nach D.Hudak und V.N.)
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein ohne Note, mündliche Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Nollau   V    Di    1. DS   WIL A120           
 
Mehrdimensionale charakteristische Funktionen
2+0+0 F01/427
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Reine Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Grundlegende Eigenschaften, Differenzierbarkeit, Umkehrsätze, positiv definite Funktionen, Lévy's Stetigkeitssatz, die Sätze von Bochner und Herglotz, Anwendungen für die Fourier-Transformation, die mehrdimensionale Gauss-Verteilung und weitere spezielle Verteilungen
Einschreibung  
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mo    2. DS   WIL C133           
 
Stochastic Analysis
2+0+0 F01/423
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Probability Theory; Analysis
Inhalt Gaussian measures in Hilbert space; Sobolev spaces w.r.t. Gaussian measures; Brownian motion; Itô Integral and Itô formula; SDEs; one-dimensional Malliavin Calculus (= stochastic calculus of variations)
Einschreibung   OPAL -siehe Vorlesungswebseite
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Mi    4. DS   WIL A120         08.04.09: Eintrag Zeit- und Raumänderung   
  Webseite zur Vorlesung
 
Levy-Processes
4+2+0 F01/430
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Measure-theoretic probability theory, martingales
Inhalt Definition, characterization and construction of Lévy processes; infinite divisibility; Lévy-Khinchine-formula and pathwise decomposition; elementary path properties; recurrence & transience; potential theory; generator and convolution semigroups associated with Lévy processes.
Einschreibung   OPAL -siehe Vorlesungswebseite
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Di    2. DS   WIL C203           
  Schilling   V    Do    2. DS   WIL C203           
  Schilling   Ü    Mi    2. DS   WIL C203           
  Webseite zur Vorlesung
 
Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung
2+0+0 F01/431
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Hilbert-Räume, Lineare und affin-lineare Prognosen, Credibility-Modelle, Spieltheorie
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    5. DS   WIL A124           
 
Versicherungsmathematik IV: Schadenreservierung
2+0+0 F01/431*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Die Vorlesung behandelt verschiedene Methoden und Modelle der Schadenreservierung.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Di    3. DS   WIL A120         08.04.09: Korrektur Raumangabe   
 
Introduction to Mathematical Biology I
2+1+0 F01/630
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Biologen, Informatiker, Physiker u.a. Interessenten
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie)
Inhalt Die mathematische Biologie beschäftigt sich mit solchen Problemen der Biologie, die mit Hilfe mathematischer Modelle und Methoden untersucht werden können. Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die mathematische Modellierung sowohl mittels deterministischer als auch stochastischer Methoden und demonstriert deren Anwendung anhand konkreter Fragestellungen vorwiegend aus der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung wird wahlweise in englischer Sprache gehalten. Vorlesungsbegleitend wird ein Tutorium angeboten.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis möglich
Dozent/Zeit/Ort    V    Di    6. DS   WIL A124         30.01.09: geänderte Vorlesungszeit eingetragen   
     Ü    Mi    6. DS   WIL C206    gerade Woche        
  Dozenten: Brusch, Deutsch (ZIH), Voß-Böhme (Mathematische Stochastik)
  Webseite zur Vorlesung
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/540*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Für Details siehe: www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html
Einschreibung   siehe Webseite zum Praktikum
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Müller / Pönisch   P    Do    6. / 7. DS             
  Müller, H.O. (Mathematische Stochastik), Pönisch (Numerische Mathematik)
  Info-Seite zum Praktikum
 
Seminar Mathematische Statistik
0+2+0 F01/437
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Asymptotische Statistik
Inhalt Anforderungen für die Vergabe des Scheins: ein guter Seminarvortrag, die Abgabe einer schriftlichen Vortragsausarbeitung (max. 8 Seiten). und die Beteiligung an allen Seminarveranstaltungen
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Ferger   S    Di    3. DS   WIL C204           
  Webseite Seminare
 
Seminar Stationäre Prozesse
0+2+0 F01/422
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Basierend auf klassischen Arbeiten von Khintschin, Kolmogrov u. A. werden im Seminar die Anfänge der Theorie der stationären Prozesse behandelt. Anforderungen: Zur Scheinvergabe wird neben einem hinreichend guten Vortrag eine schriftliche Vortragsausarbeitung zum Hauptthema erwartet. Anwesenheit während der Seminarveranstaltungen ist selbstverständlich.
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Do    3. DS   WIL A124           
  Webseite Seminare
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Ferger   AG    Di    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Wahrscheinlichkeitstheorie
0+2+0 F01/454
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Kapitel zur Theorie und Steuerung stochastischer Prozesse.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schilling   AG    Do    14.30 Uhr (2 DS)   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/453
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   AG    Fr    4. DS   WIL A120         20.02.2009: Zeit geändert   
 
Arbeitsgemeinschaft Stochastische Vielteilchensysteme in der Mathematischen Biologie
0+4+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik erwünscht, Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985); Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schenk/Voß-Böhme   AG    Di    2. DS   WIL C133           
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/445
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Di    4. DS   WIL A124           
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Fr    3. DS   WIL A124           
 
Ringvorlesung 'Geschichte der Mathematik'
2+0+0 (fakultativ) F01/002+
Zielgruppe interessierte Studierende der TU Dresden im studium generale, Teilnehmer der Dresdner Bürgeruniversität und der Seniorenakademie „Wissenschaft und Kunst“
Vorkenntnisse -
Inhalt siehe Webseite
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Ludwig, Deschauer, Nollau, Weiß, Baumann   V    Di    6. DS   WIL B321           
  Webseite zur Ringvorlesung





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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