LV-Archiv: Wintersemester 2008/2009 - Ausgewählte Kataloganzeige

Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium

Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
 
Simulation stochastischer Prozesse
2+0+0 F01/457
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt - Erzeugung von Zufallszahlen: Gleichverteilung, beliebiege Verteilung, abhängige Zufallszahlen, mehrdimensionale Verteilungen
- Simulation von Stochastischen Prozessen: Random walk, Markovketten, Brownsche Bewegung, Levy Prozesse, Feller Prozesse
- Monte Carlo Methode: Integration, Konvergenz, Output Analysis
- Spezielle Techniken: u.a. Variance-Reduction, Rare-Event Simulation, Steady-State Simulation, ...
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Böttcher   V    Mi    5. DS   WIL A124           
 
Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen I
3+0+0 F01/442
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Empirische Prozesse (Teil I)
Inhalt Verteilungskonvergenz in D[0, 1], Argmax-CMT, Verteilungskonvergenz von M-Schätzern, nicht-reguläre statistische Experimente
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Di    3. DS   WIL A124         Die Vorlesung beginnt am 21.10.2008   
  Ferger   V    Do    3. DS   WIL A124    ungerade Woche        
 
Mathematische Statistik
3+1+0 F01/441
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Elementare Stochastik oder Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Parametrische statistische Modelle, Theorie der Punkt- und Intervallschätzung, Testtheorie
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    2. DS   WIL A124           
  Ferger   V    Do    3. DS   WIL A124    gerade Woche        
  Franz, J.   U    Mo    5. DS   WIL C103           
 
Funktionale Grenzwertsätze 1
2+0+0 F01/443
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Zufallselemente in metrischen Räumen, Schwache Konvergenz, der Raum C [0, 1], Brownsche Bewegung, Satz von Donsker, Anwendungen in Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Do    5. DS   PHY C213           
 
Zuverlässigkeitsmodelle unter Einbeziehung BAYES'scher Statistik
2+0+0 F01/453
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Elementare Stochastik oder Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Monotone Systeme, Lebensdauerkenngrößen, Markovsche Zuverlässigkeitsmodelle, Grundlagen zu Bayes'schen statistischen Verfahren, statistische Modellanpassung (Zuv.-Nachweis, Tests, Kenngrößenschätzung), reparierbare Systeme, Stressprüfungen
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Mi    4. DS   WIL A124           
 
Finanzmathematik
2+0+0 F01/444
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Vorlesung Stochastische Prozesse
Inhalt 1. Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
2. Mehrperiodenmodelle
3. Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
4. Das Black-Scholes-Modell
Literatur: A.Irle, Finanzmathematik, Teubner 1998
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Rudl/Partzsch   V    Mo    4. DS   WIL A124           
 
Stationäre Prozesse
4+0+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Korrelationsfunktion, Spektraldarstellung, Ergodizität, Interpolation und Extrapolation stationärer Prozesse, Wold Zerlegung, Sätze von Kolmogorov und Wiener, Filterung
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Do    4. DS   WIL A124           
  Sasvári   V    Fr    4. DS   WIL A124           
 
Maß und Integral auf lokalkompakten Räumen
2+0+0 F01/447
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Grundkurs Analysis
Inhalt Maß und Integral auf lokalkompakten Räumen, topologische Gruppen, Haar´sches Maß
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mo    3. DS   WIL A317           
 
Wahrscheinlichkeitstheorie
3+1+0 F01/445
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie, Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie (etwa im Umfang der Vorlesung MAST)
Inhalt Fourier-Analysis und Charakteristische Funktionen; Zentraler Grenzwertsatz; bedingte Erwartung; diskrete Martingale und Anwendungen; Brownsche Bewegung
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Di    2. DS   WIL B321           
  Schilling   V    Do    2. DS   WIL B321           
 
Versicherungsmathematik I: Grundlagen
2+0+0 F01/448
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 5. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Individuelles Modell, kollektives Modell, Rückversicherung, Vergleich von Risiken, Prämienprinzipien, Tarifierung im Multiplikativen Modell, Reservierung für Spätschäden.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    2. DS   WIL A124           
 
Versicherungsmathematik III: Risikotheorie
2+0+0 F01/449
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Stochastische Prozesse zur Modellierung der zeitlichen Entwicklung eines Bestandes von Risiken
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mi    3. DS   WIL A124           
 
Introduction to Mathematical Biology II
2+2+0 F01/645
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Informatik, Physik, u.a. Interessenten
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie)
Inhalt Die mathematische Biologie beschäftigt sich mit solchen Problemen der Biologie, die mit Hilfe mathematischer Modelle und Methoden untersucht werden können. Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die mathematische Modellierung sowohl mittels deterministischer als auch stochastischer Methoden und demonstriert deren Anwendung anhand konkreter Fragestellungen vorwiegend aus der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung wird wahlweise in englischer Sprache gehalten. Vorlesungsbegleitend können Projekte bearbeitet werden.
Einschreibung   1. Veranstaltung
Leistungsnachweis möglich
Dozent/Zeit/Ort    V    Di    6. DS   WIL A124           
     U    Mi    6. DS   WIL C203         02.10.08: Änderung Zeit und Raum   
  Dozenten: Brusch, Deutsch (ZIH), Voß-Böhme (Mathematische Stochastik)
  Info-Seite
 
Seminar Theoretische Grundlagen der Finanzmathematik
0+2+0 F01/450
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Partzsch / Rudl   S    Mo    2. DS   WIL C103           
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Seminar Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Copulas.
Literatur: Nelson, An Introduction to Copulas, Springer-Verlag.
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Di    5. und 6. DS   WIL C202         17.09.08: Raumänderung und 2. Seminarzeit eingetragen   
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Seminar Topics in Stochastic Differential Equations
0+2+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Topics in the Theory of SDEs (explicit solutions, solvability, approximation)
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schilling   S    Di    4. DS   WIL C202/P           
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/560*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Für Details siehe: www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html
Einschreibung   Dienstag, 14.10.08, 16:30-18.30 Uhr, WIL C 307
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Müller / Pönisch   P    Do    6+7. DS   WIL C 307           
  Müller, H.O. (Mathematische Stochastik), Pönisch (Numerische Mathematik)
  Infoseite zum Praktikum
 
Arbeitsgemeinschaft Stochastische Vielteilchensysteme in der Mathematischen Biologie
0+4+0 F01/463
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik, Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985), insbesondere Ausschlussprozesse; Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Entwicklungsbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schenk/Voß-Böhme   AG    Do    4. DS   WIL C205         22.07.08: Änderung von Zeit und Raum   
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/464
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Ferger   AG    Di    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/465
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   AG    Mo    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Wahrscheinlichkeitstheorie
0+2+0 F01/466
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Kapitel zur Theorie und Steuerung stochastischer Prozesse.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári / Schilling   AG    Do    5. DS   WIL A124           
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/462
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Di    4. DS   WIL A124           
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/467
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Fr    3. DS   WIL A124           





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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