LV-Archiv: Sommersemester 2008 - Ausgewählte Kataloganzeige

Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium

Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
 
Asymptotische Statistik
3+1+0 F01/421
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Technomathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Asymptotische Konzepte der Statistik, mehrdimensionaler Zentraler Grenzwertsatz, Anwendungen
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    2. DS   WIL A120           
  Ferger   V    Do    3. DS   WIL A124           
  Übung in die Vorlesung integriert.
 
Funktionale Grenzwertsätze 2
2+0+0 F01/439
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Funktionale Grenzwertsätze 1
Inhalt Anwendungen des Invarianzprinzips von Donsker in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Skorokhod-Raum D[0,1], Verteilungskonvergenz in D[0,1], Invarianzprinzip für den empirischen Prozess
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Do    5. DS   WIL C129           
 
Lineare Modelle
3+1+0 F01/424
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (empfohlen für 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik oder Elementare Stochastik
Inhalt Grundelemente der linearen Modelle (LM), Parameterschätzung, Verteilungstheorie, Tests und Konfidenzintervalle in LM, Lineare Regression, Varianzanalyse
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Mo    6. DS   WIL C133    ungerade Woche        
  Franz, J.   V    Mi    5. DS   WIL A124           
  Kuhlisch   U    Mo    6. DS   WIL C133    gerade Woche        
 
Zeitreihenanalyse
2+0+0 F01/429
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Technomathematiker, Naturwissenschaftler
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Grundkenntnisse Stochastik
Inhalt Statistische Analyse im Zeit- und Frequenzbereich: Trendschätzung, Schätzung der Korrelationsfunktion, Spektraldichteschätzung, ARIMA-Modelle, nichtlineare Modelle, Vorhersage stationärer Prozesse
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Kuhlisch   V    Mo    4. DS   WIL A124           
  Vorlesungsbeginn: Montag, 14.4.2008
 
Computerstatistik
2+0+0 F01/432
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Naturwissenschaftler, Ingenieure
Vorkenntnisse Grundkenntnisse Stochastik
Inhalt Explorative Methoden; Homogenitäts- und Anpassungstests; Analyse von Abhängigkeiten: Varianzanalysen, Regressionsanalysen, Kreuztabellen; Cluster- und Diskriminanzanalysen, Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse. Die Vorlesung findet im PC-Pool statt, wo die Verfahren direkt mit Hilfe von Standardsoftware (vorrangig SPSS) umgesetzt werden.
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Müller   V    Di    5. DS   WIL A222 / P           
 
Finanzmathematik
2+0+0 F01/428
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt - Ein-Perioden-Wertpapiermärkte
- Portfoliotheorie
- Mehr-Perioden-Modelle
- Optionen und Futures
- Risikomanagement
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Nollau   V    Di    1. DS   WIL A124           
 
Charakteristische Funktionen mehrerer Variablen
2+0+0 F01/427
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Grundlegende Eigenschaften, Differenzierbarkeit, Umkehrsätze, positiv definite Funktionen, Lévy's Stetigkeitssatz, die Sätze von Bochner und Herglotz, Anwendungen für die Fourier-Transformation, die mehrdimensionale Gauss-Verteilung und weitere spezielle Verteilungen
Einschreibung  
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Fr    2. DS   WIL A124           
 
Die klassischen Grenzwertsätze der Wahrscheinlichkeitstheorie
2+0+0 F01/422
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Einführung in die Stochastik
Inhalt Das Bernoullische Gesetz der großen Zahlen, der lokale Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace, der integrale Grenzwertsatz, Satz von Poisson, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Grenzverteilungssätze über die empirischen Verteilungsfunktionen, Grenzwertsätze über Irrfahrtprobleme
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   V    Mi    4. DS   WIL A124           
 
Stochastic Processes
3+1+0 F01/430
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Technomathematiker,
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Construction of stochastic processes, Markov processes, Brownian motion, stochastic integration, continuous time martingales
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Mo    5. DS   WIL A124    ungerade Woche        
  Schilling   V    Di    2. DS   WIL A124           
  Böttcher   U    Mo    5. DS   WIL A124    gerade Woche        
 
Hilbert-Räume in der Stochastik II
2+0+0 F01/423
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt In der Vorlesung sollen Anwendungen von Hilbert-Raum Methoden in der Stochastik, unter anderem in der Kapitalmarkt-Theorie und der Versicherungsmathematik, diskutiert werden.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein bzw. Prüfung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    3. DS   WIL A124           
 
Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung
2+0+0 F01/431
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Hilbert-Räume, Lineare und affin-lineare Prognosen, Credibility-Modelle, Spieltheorie
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Do    2. DS   WIL C133           
 
Versicherungsmathematik IV: Schadenreservierung
2+0+0 F01/433
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Die Vorlesung behandelt verschiedene Methoden und Modelle der Schadenreservierung.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Schein ohne Note
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mi    2. DS   WIL C203           
 
Introduction to Mathematical Biology I
2+1+0 F01/630
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Biologen, Informatiker, Physiker u.a. Interessenten
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie)
Inhalt Die mathematische Biologie beschäftigt sich mit solchen Problemen der Biologie, die mit Hilfe mathematischer Modelle und Methoden untersucht werden können. Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die mathematische Modellierung sowohl mittels deterministischer als auch stochastischer Methoden und demonstriert deren Anwendung anhand konkreter Fragestellungen vorwiegend aus der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung wird wahlweise in englischer Sprache gehalten. Vorlesungsbegleitend können Projekte bearbeitet werden.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis möglich
Dozent/Zeit/Ort    V    Di    6. DS   WIL C129           
  Dozenten: Brusch, Deutsch (ZIH), Voß-Böhme (Mathematische Stochastik)
  Webseite zur Vorlesung
     U    Mi    6. DS   WIL C229           
 
Seminar Statistik
0+2+0 F01/437
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Asymptotische Statistik
Inhalt Martingalmethoden in der Statistik
Für Organisatorisches siehe: www.math.tu-dresden.de/math/lvk/so08seminare.htm
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Ferger   S    Di    6. DS   WIL A124           
  Webseite Seminare
 
Seminar Mathematical Finance & Financial Engineering
0+2+0 F01/461
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt This seminar consists of a workshop block course in Mathematical Finance (April 25/26, 2008) and a practical Financial Engineering-group work (June 6/7, 2008). The seminar is limited to 15 students only. The course will be held in English. More Information: www.math.tu-dresden.de/~rudl/ss08/finanz/Finance.pdf
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schilling / Rudl   S    Mi    1. DS   WIL A124           
  Einschreibliste bereits geschlossen.
  Webseite Seminare
 
Seminar Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/448
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Mean Variance Optimization in Finance and Insurance.
Seminar in englischer Sprache, Literatur: Schmidt: Projections in Hilbert-Spaces and Their Applications.
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D. / Heß   S    Do    4. DS   WIL A124           
  Webseite Seminare
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/540*
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit.
Für Details siehe: www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html
Einschreibung   siehe Webseite zum Praktikum
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Müller / Pönisch   P    Do    6. / 7. DS             
  Müller, H.O. (Mathematische Stochastik), Pönisch (Numerische Mathematik)
  Info-Seite zum Praktikum
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Biologie
0+4+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Schenk   AG    Mi    5. DS   WIL C203           
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Ferger   AG    Di    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/453
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung  
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   AG    Di    3. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Wahrscheinlichkeitstheorie
0+2+0 F01/454
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Kapitel zur Theorie und Steuerung stochastischer Prozesse.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Sasvári / Schilling   AG    Do    5. DS   WIL A124           
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/445
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Di    4. DS   WIL A124           
  Webseite: Aktuelle Veranstaltungen
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Fr    3. DS   WIL A124           
  Webseite: Aktuelle Veranstaltungen





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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