LV-Archiv: Wintersemester 2007/2008 - Ausgewählte Kataloganzeige



Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium

Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
 
Martingale auf Hilberträumen
4+0+0 F01/456
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Thema der Vorlesung ist die Stochastische Ananlysis auf Hilberträumen. Zunächst werden allgemein Banachraumwertige Zufallsvariable und stochastische Prozesse betrachtet. Im Fall separabler Hilberträume werden dann Martingale untersucht und der Ito-Kalkül vor allem bzgl. der unendlichdimensionalen Brownschen Bewegung behandelt: Stochastische Integration, Ito-Formel etc.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Dettweiler   V    Di    3. DS   WIL C203           
  Dettweiler   V    Mi    3. DS   WIL C203           
 
Mathematische Statistik
3+1+0 F01/441
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Elementare Stochastik oder Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Parametrische statistische Modelle, Theorie der Punkt- und Intervallschätzung, Testtheorie
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Di    3. DS   WIL A124    ungerade Woche        
  Ferger   V    Do    2. DS   WIL C307           
  Ferger   Ü    Mo    2. DS   WIL B321    gerade Woche        
  Ferger   Ü    Di    3. DS   WIL A124    gerade Woche        
 
Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen II
2+0+0 F01/442
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Empirische Prozesse (Teil I), Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen I
Inhalt Beispiele für nicht–reguläre statistische Experimente: Regressions– und Hazard– Funktionen mit Sprungstellen, Asymptotik (insbesondere Verteilungstheorie) der Sprungstellenschätzer, Bootstrap–Methoden.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    1. DS   WIL A120           
 
Funktionale Grenzwertsätze 1
2+0+0 F01/443
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Zufallselemente in metrischen Räumen, Schwache Konvergenz, der Raum C [0, 1], Brownsche Bewegung, Satz von Donsker, Anwendungen in Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Do    5. DS   WIL C129           
 
Lineare Modelle
3+1+0 F01/453
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik oder Elementare Stochastik
Inhalt Grundelemente der linearen Modelle (LM), Parameterschätzung, Verteilungstheorie, Tests und Konfidenzintervalle in LM, Lineare Regression, Varianzanalyse
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Mo    5. DS   WIL A120           
  Franz, J.   V    Do    2. DS   WIL A124    ungerade Woche        
  Franz, J.   Ü    Do    2. DS   WIL A124    gerade Woche        
 
Modelle und Statistik für Zuverlässigkeitssysteme
2+0+0 F01/455
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Elementare Stochastik oder Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Monotone Systeme, Lebensdauerkenngrößen, Markovsche Zuverlässigkeitsmodelle, statistische Modellanpassung (Zuv.-Nachweis, Tests, Kenngrößenschätzung), reparierbare Systeme, Stressprüfungen
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Mi    5. DS   WIL A120           
 
Wahrscheinlichkeitstheorie
3+1+0 F01/445
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie, Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie (etwa im Umfang der Vorlesung MAST)
Inhalt Konvergenzbegriffe; Fourier-Analysis und Charakteristische Funktionen; Zentraler Grenzwertsatz; bedingte Erwartung; diskrete Martingale und Anwendungen; Brownsche Bewegung
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Di    2. DS   WIL B321           
  Schilling   V    Fr    2. DS   WIL A124           
  Übungen werden bei Bedarf etwa vierzehntägig im Rahmen der Vorlesungszeit abgehalten.
  Weitere Informationen
 
Lévy-Prozesse
4+0+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Definition, Charakterisierung und Konstruktion von Lévy-Prozessen; Lévy-Khinchine-Formel und pfadweise Zerlegung; Elementare Pfadeigen-schaften; Rekurrenz/Transienz und Aspekte der Potentialtheorie; Erzeuger und Faltungshalbgruppen für Lévy-Prozesse
Einschreibung   1. Vorlesung
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schilling   V    Mi    4. DS   WIL A124           
  Schilling   V    Do    4. DS   WIL A124           
  Weitere Informationen
 
Versicherungsmathematik I: Grundlagen
2+0+0 F01/448
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 5. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Individuelles Modell, kollektives Modell, Rückversicherung, Vergleich von Risiken, Prämienprinzipien, Tarifierung im Multiplikativen Modell, Reservierung für Spätschäden.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mi    2. DS   WIL A124           
 
Versicherungsmathematik III: Risikotheorie
2+0+0 F01/449
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 7. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Stochastische Prozesse zur Modellierung der zeitlichen Entwicklung eines Bestandes von Risiken
Einschreibung  
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Di    2. DS   WIL A124           
 
Hilbert-Räume in der Stochastik
2+0+0 F01/444
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt In der Vorlesung sollen Anwendungen von Hilbert-Raum Methoden in der Stochastik diskutiert werden.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis Prüfung oder Prüfungsvorleistung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    3. DS   WIL C129           
 
Introduction to Mathematical Biology II
2+2+0 F01/645
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Studierende Informatik, Physik u.a. Interessenten
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie)
Inhalt Die mathematische Biologie beschäftigt sich mit solchen Problemen der Biologie, die mit Hilfe mathematischer Modelle und Methoden untersucht werden können. Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die mathematische Modellierung sowohl mittels deterministischer als auch stochastischer Methoden und demonstriert deren Anwendung anhand konkreter Fragestellungen vorwiegend aus der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung wird wahlweise in englischer Sprache gehalten. Vorlesungsbegleitend können Projekte bearbeitet werden.
Einschreibung   1. Veranstaltung
Leistungsnachweis möglich
Dozent/Zeit/Ort Brusch / Deutsch / Voß-Böhme   V    Di    6. DS   WIL A124           
  Brusch / Deutsch / Voß-Böhme   Ü    Do    3. DS   WIL C229           
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/560
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit. Für Organisatorisches siehe: www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html
Einschreibung   siehe Internet
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Müller / Pönisch   P    Do    6. und 7. DS             
  Infoseite zum Praktikum
 
Seminar Stochastische Analysis: Semimartingale
0+2+0 F01/457
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Thema des Seminars sind die sog. Semimartingale. Im Einzelnen sind Vorträge vorgesehen über die allgemeine Struktur von Semimartingalen sowie die stochastische Integration bzgl. eines Semimartingals. Grundlage ist ein (unveröffentlichtes) Buchmanuskript von mir.
Einschreibung  
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Dettweiler   S    Di    6. DS   WIL C203           
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Seminar Stationäre Prozesse
0+2+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Basierend auf klassischen Arbeiten von Khintschin, Kolmogrov u. A. werden im Seminar die Anfänge der Theorie der stationären Prozesse behandelt.
Einschreibung   per E-mail an Prof. Sasvari
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Sasvári   S    Fr    4. DS   WIL C104           
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Seminar Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D. / Heß   S    Di    5. DS   WIL C104           
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Seminar Verzweigungsprozesse
0+2+0 F01/454
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Verzweigungsprozesse finden vielfältige Anwendung bei der Beschreibung von chemischen und nuklearen Kettenreaktionen, in der Epidemiologie und in der Populationsgenetik. Basierend auf dem Buch: 'Branching Processes' von K.B. Athreya und P.E. Ney sind die Vorträge auf die Behandlung von wichtigen Klassen von Verzweigungsprozessen und entsprechende Beispiele gerichtet.
Einschreibung   siehe Webseite Seminare
Leistungsnachweis Schein
Dozent/Zeit/Ort Schenk   S    Mo    4. DS   WIL C106           
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Arbeitsgemeinschaft Vielteilchensysteme
0+4+0 F01/463
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik, Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985), insbesondere Ausschlussprozess; Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Zellbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/.
Einschreibung   1. Veranstaltung
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Schenk   AG    Fr    2. DS   WIL C105           
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/464
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Ferger / Franz   AG    Di    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/465
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Einschreibung  
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D. / Heß   AG    Mo    5. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Wahrscheinlichkeitstheorie
0+2+0 F01/466
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Kapitel zur Theorie und Steuerung stochastischer Prozesse.
Einschreibung   -
Leistungsnachweis fakultativ
Dozent/Zeit/Ort Sasvári / Schilling   AG    Mo    3. DS   WIL A124           
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/462
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Di    4. DS   WIL A124           
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/467
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Einschreibung   -
Leistungsnachweis -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Fr    3. DS   WIL A124           





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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