LV-Archiv: Sommersemester 2007 - Ausgewählte Kataloganzeige

Gesamtübersicht
Institut für Mathematische Stochastik

2. Studienjahr
                        
 
Elementare Stochastik
4+2+0 F01/419
Zielgruppe Technomathematiker (4. Sem.; wahlweise 'Maßtheorie und Stochastik' möglich), Lehramt: Gymnasium (6. Sem.), Berufsschule (6. Sem.); Wirtschaftspädagogen mit Doppelwahlpflichtfach Mathematik
Vorkenntnisse -
Inhalt Deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsvariable, Verteilungen, Grenzwertsätze, schließende Statistik (Punktschätzung, Konfidenzintervalle, statistische Testverfahren)
Leistungsnachweis   Prüfungsvorleistung
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Mo    2. DS   WIL B321         13.03.2007: Raum geändert   
  Franz, J.   V    Mi    3. DS   WIL A317           
  Voß-Böhme   Ü    Mi    4. DS   WIL B122      (Kursassistent)     
  Hudak   Ü    Mi    4. DS   WIL C133         03.04.2007: neu eingetragen, zusätzliche Übung   
  Hudak   Ü    Do    4. DS   WIL C129           
  Siehe auch Webseite beim Dozenten oder Kursassistenten.
 
Maßtheorie und Stochastik
6+2+0 F01/425
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker, (für Technomathematiker empfohlen durch Studienordnung, wahlweise 'Elementare Stochastik' möglich)
Vorkenntnisse Analysis I bis III
Inhalt Grundzüge der Maß- und Integrationstheorie, Wahrscheinlichkeitsräume, Zufallsgrößen, eindimensionale Verteilungen, mehrdimensionale Verteilungen, Folgen von unabhängigen Zufallsvariablen, Stichproben, Gesetz der großen Zahlen
Leistungsnachweis   Prüfungsvorleistung
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Mo    3. DS   WIL B321           
  Schmidt, K.D.   V    Mi    3. DS   WIL B321           
  Schmidt, K.D.   V    Fr    2. DS   WIL B321           
  Schenk   Ü    Fr    1. DS   WIL A120           
  Partzsch   Ü    Fr    1. DS   WIL A124           
  Heß   Ü    Fr    1. DS   WIL C202      (Kursassistent)     
  Siehe auch Webseite beim Dozenten oder Kursassistenten.
 
Proseminar Mathematische Stochastik: Diskrete Finanzmathematik
0+2+0 F01/411
Zielgruppe Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse -
Inhalt – Mathematische Grundlagen (Vektorräume, lineare Abbildungen) – Ein–Perioden–Wertpapiermärkte (Portfolios, Optionen, Replikation, Arbitrage, Preistheorie, Diskontierung) – Portfoliotheorie – Diskrete stochastische Finanzmathematik Alle organisatorischen Informationen unter: www.math.tu-dresden.de/math/lvk/so07prosem.htm
Leistungsnachweis   Schein
Einschreibung   siehe Internet
Dozent/Zeit/Ort Nollau   S    Do    4. DS   WIL C205           
  Info-Seite zu allen Proseminaren

Hauptstudium
                        
 
Stochastische Prozesse
4+2+0 F01/430
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Maße auf polnischen Räumen, bedingte Erwartungen, Kerne, bedingte Verteilungen, Markov-Halbgruppen, Gaußmaße. Der Begriff des stochastischen Prozesses, Existenzsatz von Kolmogorov, Modifikation von Prozressen etc. Die Brownsche Bewegung und der Poissonprozeß. Gaußprozesse, Markovprozesse. Filtrationen und Stopzeiten, Stoppen von Prozessen. Der Begriff des Martingals, Martingalungleichungen, Konvergenzsätze. Stochastische Integration für stetige Martingale.
Leistungsnachweis   Schein möglich
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Dettweiler   V    Mi    5. DS   WIL C307           
  Dettweiler   V    Di    5. DS   WIL B321           
  N.N.   Ü    Fr    2. DS   WIL C133           
 
Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen
2+0+0 F01/439
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Empirische Prozesse (Teil I)
Inhalt Verteilungskonvergenz in D[0, 1], Argmax-CMT, Verteilungskonvergenz von M-Schätzern, nicht-reguläre statistische Experimente
Leistungsnachweis   Schein
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    2. DS   WIL A124           
 
Asymptotische Statistik
3+1+0 F01/421
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Asymptotische Konzepte der Statistik, mehrdimensionaler Zentraler Grenzwertsatz, Anwendungen
Leistungsnachweis   Schein
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Ferger   V    Mi    4. DS   WIL C129           
  Ferger   V    Do    4. DS   WIL A120           
                        
  Die Übung ist in die Vorlesung integriert.
 
Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung
2+0+0 F01/431
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Hilbert-Räume, Lineare und affin-lineare Prognosen, Credibility-Modelle, Spieltheorie
Leistungsnachweis   Schein ohne Note
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort Heß   V    Mi    3. DS   WIL C133           
 
Steuerung stochastischer Prozesse I
2+0+0 F01/429
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Einführung in die Stochastik
Inhalt - deterministische dynamische Optimierung - endlichstufige stochastische Entscheidungsmodelle - unendlichstufige stochastische Entscheidungsmodelle - Steuerung semi-Markovscher Prozesse - vektorwertige dynamische Optimierung - Lösungsalgorithmen
Leistungsnachweis   Schein ohne Note, mündliche Prüfung
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Nollau   V    Di    1. DS   WIL A124           
 
Stochastische Analysis
2+0+0 F01/435
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Grundlagen aus der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Brownsche Bewegung, Martingale, Stochastisches R-Integral, Ito-Integral, Ito-Formel, Stochastische Differentialgleichungen, Finance: Option Pricing Problem
Leistungsnachweis   Schein
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Nollau   V    Mo    1. DS   WIL A124           
 
Markovketten
2+0+0 F01/436
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik
Inhalt Grundbegriffe, Beispiele, Klassifikation der Zustände, Perron-Frobenius-Theorie, Asymptotik der Übergangswahrscheinlichkeiten, Absorptionswahrscheinlichkeiten, Coupling.
Leistungsnachweis   Prüfung möglich
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Partzsch   V    Do    2. DS   WIL C133           
  1. Vorlesung am 12. April 2007.
 
Versicherungsmathematik IV: Schadenreservierung
2+0+0 F01/433
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.)
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Die Vorlesung behandelt verschiedene Methoden und Modelle der Schadenreservierung.
Leistungsnachweis   Schein ohne Note
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   V    Do    3. DS   WIL A124           
 
Vielteilchensysteme
2+0+0 F01/434
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik, Funktionalanalysis
Inhalt Konstruktion stochastischer Vielteilchensysteme als Feller-Prozesse mit speziellem Zustandsraum, grundlegende Eigenschaften und Anwendungen in den Biowissenschaften
Leistungsnachweis   Schein
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Voß-Böhme   V    Mo    2. DS   WIL A124           
 
Introduction to Mathematical Biology I
2+1+0 F01/630
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Physiker u.a. Interessenten
Klassifizierung Angewandte Mathematik, Spezialisierung
Vorkenntnisse Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie)
Inhalt Die mathematische Biologie beschäftigt sich mit solchen Problemen der Biologie, die mit Hilfe mathematischer Modelle und Methoden untersucht werden können. Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die mathematische Modellierung sowohl mittels deterministischer als auch stochastischer Methoden und demonstriert deren Anwendung anhand konkreter Fragestellungen vorwiegend aus der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung wird wahlweise in englischer Sprache gehalten. Vorlesungsbegleitend können Projekte bearbeitet werden.
Leistungsnachweis   möglich
Einschreibung   1. Veranstaltung am 17.4.2007
Dozent/Zeit/Ort    V    Di    6. DS   WIL A120           
  Dozenten: Brusch, Deutsch (Wissenschaftliches Rechnen), Voß-Böhme (Mathematische Stochastik)
  Webseite zur Vorlesung
 
Seminar Mathematische Stochastik: Markovketten und Semi-Markovsche Prozesse
0+2+0 F01/437
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Klassifizierung Spezialisierung, VS
Vorkenntnisse Maßtheorie und Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausführliche inhaltliche Informationen unter: www.math.tu-dresden.de/math/lvk/so07seminare.htm
Leistungsnachweis   Schein
Einschreibung   siehe Internet
Dozent/Zeit/Ort    S    Do    1. DS   WIL C104           
  Dozenten: Nollau, Partzsch
  Info-Seite zu allen Seminaren
 
Mathematisches Grundpraktikum
0+0+4 F01/540
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Vordiplom
Inhalt Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit. Für Organisatorisches siehe: www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html
Leistungsnachweis   Schein
Einschreibung   siehe Internet
Dozent/Zeit/Ort    P    Do    6./7. DS             
  Müller, H.O. (Mathematische Stochastik), Pönisch (Numerische Mathematik)
  Info-Seite zum Praktikum
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Biologie
0+4+0 F01/451
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik, Funktionalanalysis
Inhalt Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985), insbesondere Ausschlussprozess; Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Zellbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen). Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/.
Leistungsnachweis   fakultativ
Einschreibung   1. Veranstaltung
Dozent/Zeit/Ort    S    Mi    5. DS   WIL C203           
  Dozenten: Schenk, Voß-Böhme
  Webseite zur AG
 
Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik
0+2+0 F01/452
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik
Inhalt Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik.
Leistungsnachweis   fakultativ
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort    S    Di    5. DS   WIL A124           
  Dozenten: Ferger, Franz
 
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik
0+2+0 F01/453
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.)
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik.
Leistungsnachweis   fakultativ
Einschreibung  
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Di    3. DS   WIL A124           
 
Arbeitsgemeinschaft Wahrscheinlichkeitstheorie
0+2+0 F01/454
Zielgruppe Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker
Vorkenntnisse Wahrscheinlichkeitstheorie
Inhalt Ausgewählte Kapitel zur Theorie und Steuerung stochastischer Prozesse.
Leistungsnachweis   fakultativ
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort    S    Mo    3. DS   WIL A124           
  Dozenten: Nollau, Sasvari
 
Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik
0+2+0 F01/445
Zielgruppe Diplomanden und Doktoranden des Instituts
Vorkenntnisse -
Inhalt Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet: www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm
Leistungsnachweis   -
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Di    4. DS   WIL A124           
  Webseite zu den Veranstaltungen
 
Dresdner Kolloquium zur Stochastik
0+2+0 F01/446
Zielgruppe Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.)
Vorkenntnisse
Inhalt Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft. (siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm)
Leistungsnachweis   -
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort Schmidt, K.D.   S    Fr    3. DS   WIL A124           
  Webseite zu den Veranstaltungen

Für Studiengänge anderer Fachrichtungen und Fakultäten
                        
 
Statistik II für Sozialwissenschaftler
2+2+0 F01/486
Zielgruppe Studierende Sozialwissenschaften (Haupt- und Nebenfach)
Vorkenntnisse Statistik I
Inhalt Ausgewählte Verfahren der multivariaten Datenanalyse/Statistik und ihre Umsetzung in SPSS: Varianzanalyse, Regressionsanalyse, Analyse von Abhängigkeiten in Kontingenztafeln, Klassifikationsverfahren, dimensionsreduzierende Verfahren, Skalierungsverfahren und Reliabilitätsanalyse u.a.
Leistungsnachweis   Klausur
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Müller, H.-O.   V    Mi    3. DS   HSZ 02/H           
     Ü    Di    1. DS             
     Ü    Mi    5. DS             
     Ü    Do    5. DS             
     Ü    Fr    5. DS             
  Für Übungen und PC-Praktika siehe Informationen in der Vorlesung und Webseite des Dozenten
 
Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler und Verkehrswirtschaftler
3+1+2 F01/481
Zielgruppe Studierende Wirtschaftswissenschaften und Verkehrswirtschaft (ab 2. Sem.)
Vorkenntnisse Mathematik I
Inhalt Folgen und Reihen, Funktionen in einer und in mehreren Variablen, Differentialrechnung für Funktionen in einer und in mehreren Variablen, Integralrechnung, lineare Differenzen- und Differentialgleichungen
Leistungsnachweis   Schein mit Note (Klausur)
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort Dettweiler   V    Mo    5. DS   HSZ AUDI/H    ungerade Woche        
  Dettweiler   V    Mi    2. DS   HSZ AUDI/H           
  N.N.   Ü    Mi    1. DS   HSZ E01/U    gerade Woche        
  Röder   Ü    Mi    1. DS   HSZ E05/U    gerade Woche        
  Rudl   Ü    Mi    1. DS   HSZ E03/U    gerade Woche        
  N.N.   Ü    Mi    1. DS   HSZ E01/U    ungerade Woche   (Kursassistent)     
  Röder   Ü    Mi    1. DS   HSZ E05/U    ungerade Woche        
  Rudl   Ü    Mi    1. DS   HSZ E03/U    ungerade Woche        
  Hudak   Ü    Do    2. DS   HSZ 101/U    gerade Woche        
  Röder   Ü    Do    2. DS   HSZ 201/U    gerade Woche        
  Rudl   Ü    Do    2. DS   HSZ 103/U    gerade Woche        
  Hudak   Ü    Do    2. DS   HSZ 101/U    ungerade Woche        
  Röder   Ü    Do    2. DS   HSZ 201/U    ungerade Woche        
  Rudl   Ü    Do    2. DS   HSZ 103/U    ungerade Woche        
  Siehe auch Webseite beim Dozenten oder Kursassistenten.
 
Mathematik II / 2 (Spezielle Kapitel der Mathematik)
2+2+0 F01/484
Zielgruppe Studierende Elektrotechnik, Informationssystemtechnik (4. Sem.)
Vorkenntnisse Mathematik I/1, I/2, II/1
Inhalt Wahrscheinlichkeitsrechnung, partielle Differentialgleichungen
Leistungsnachweis   Klausur
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort Kuhlisch   V    Di    2. DS   BAR SCHÖ/E           
                        
  Für die Übungen siehe Aushang / Webseite bei Dr. Kuhlisch
 
Mathematik II (Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften)
2+2+0 F01/483
Zielgruppe Studierende Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften
Vorkenntnisse Mathematik I
Inhalt Integralrechnung, Differential- und Integralrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher, Differentialgleichungen
Leistungsnachweis   Klausur Mathematik 2
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort Jakob   V    Di    1. DS   HSZ 03/H           
  Jakob   V    Do    1. DS   HSZ 03/H           
  Jakob   Ü    Mo    2. DS   WIL C205           
  Jakob   Ü    Mo    4. DS   WIL C203           
  Röder   Ü    Di    3. DS   WIL A221           
  Jakob   Ü    Di    3. DS   WIL B122           
  Schenk   Ü    Di    3. DS   BEY 151/Z           
  Lehnert   Ü    Di    5. DS   WIL C103           
  N.N.202   Ü    Di    5. DS   WIL C205           
  N.N.204   Ü    Di    5. DS   WIL C104           
  N.N.203   Ü    Di    5. DS   WIL C206           
  N.N.205   Ü    Di    5. DS   WIL C102           
  N.N.   Ü    Di    5. DS   ZEU 118/H           
  Röder   Ü    Mi    2. DS   WIL C205           
  Jakob   Ü    Mi    3. DS   WIL C205           
  Lehnert   Ü    Fr    2. DS   WIL C105           
  Jakob   Ü    Fr    2. DS   WIL B122           
  Jakob   Ü    Do    6. DS   TRE MATH      Vorrechnen 2 für Bauingenieure     
 
Mathematische Statistik
2+1+0 F01/485
Zielgruppe Studierende Hydrologie, Abfall/Altlasten u.a. Interessenten
Vorkenntnisse Mathematik I bis III
Inhalt Auswahl und praktische Anwendung von Verfahren der Statistik zur Auswertung hydrologischer Daten (beschreibende Statistik, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Punkt- und Konfidenzschätzungen, Tests, Regressions-, Korrelations- und Zeitreihenanalyse)
Leistungsnachweis   Prüfung (Klausur)
Einschreibung   1. Vorlesung
Dozent/Zeit/Ort Franz, J.   V    Di    2. DS   WIL A317           
  Franz, J.   Ü    Do    4. DS   WIL B122    gerade Woche        
  Franz, J.   Ü    Do    4. DS   WIL B122    ungerade Woche        

Weitere Lehrveranstaltungen
                        
 
Ringvorlesung 'Geschichte der Mathematik'
2+0+0 (fakultativ) F01/001
Zielgruppe interessierte Studierende der TU Dresden im studium generale, Teilnehmer der Dresdner Bürgeruniversität und der Seniorenakademie „Wissenschaft und Kunst“
Vorkenntnisse -
Inhalt 03. April 2007 Prof. Dr. U. Baumann: Ursprünge der Graphentheorie
10. April 2007 Prof. Dr. G. Weiß: Bolayai–Lobachevsky und die Folgen
17. April 2007 Prof. Dr. G. Weiß: Riemann und die Folgen
24. April 2007 Prof. Dr. G. Weiß: Hilbert und die Folgen
08. Mai 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich: Drei Jahrhunderte Differentialgleichungen I
15. Mai 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich: Drei Jahrhunderte Differentialgleichungen II
22. Mai 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich: Drei Jahrhunderte Differentialgleichungen III
05. Juni 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich: Dresdner Pioniere der anwendungsorientierten Mathematik
12. Juni 2007 Prof. Dr. V. Nollau: Das 'Goldene Theorem' des Jakob Bernoulli
19. Juni 2007 Prof. Dr. V. Nollau: Wahrscheinlichkeit, Statistik, und Wahrheit – Die siamesischen Drillinge des Richard v. Mises
26. Juni 2007 Prof. Dr. V. Nollau: Sir Ronald plant die Experimente
03. Juli 2007 Prof. Dr. V. Nollau: Die Axiomatik des A. N. Kolmogoroff
10. Juli 2007 Prof. Dr. B. Ganter: Moderne Sprache Mathematik
Leistungsnachweis  
Einschreibung   -
Dozent/Zeit/Ort    V    Di    6. DS   WIL B321         2007-März-05 Korrektur des Wochentages (Dienstag ist richtig)   
  Dozenten: Baumann, Ganter, Nollau, Riedrich, Weiß
  Info-Seite zur Ringvorlesung





 Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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