LV-Archiv: Sommersemester 2007 - Ausgewählte Kataloganzeige
Studiengänge: Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Hauptstudium
Lehrveranstaltungen am Institut für Mathematische Stochastik
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| Asymptotische Statistik |
| 3+1+0 |
F01/421 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik |
| Inhalt |
Asymptotische Konzepte der Statistik, mehrdimensionaler Zentraler Grenzwertsatz, Anwendungen |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Ferger
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V |
Mi |
4. DS |
WIL C129 |
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Die Übung ist in die Vorlesung integriert. |
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| Stochastische Prozesse mit Strukturbrüchen |
| 2+0+0 |
F01/439 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Empirische Prozesse (Teil I) |
| Inhalt |
Verteilungskonvergenz in D[0, 1], Argmax-CMT, Verteilungskonvergenz von M-Schätzern, nicht-reguläre statistische Experimente |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Ferger
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V |
Mi |
2. DS |
WIL A124 |
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| Stochastische Prozesse |
| 4+2+0 |
F01/430 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie und Stochastik |
| Inhalt |
Maße auf polnischen Räumen, bedingte Erwartungen, Kerne, bedingte Verteilungen, Markov-Halbgruppen, Gaußmaße.
Der Begriff des stochastischen Prozesses, Existenzsatz von Kolmogorov, Modifikation von Prozressen etc.
Die Brownsche Bewegung und der Poissonprozeß.
Gaußprozesse, Markovprozesse.
Filtrationen und Stopzeiten, Stoppen von Prozessen.
Der Begriff des Martingals, Martingalungleichungen, Konvergenzsätze.
Stochastische Integration für stetige Martingale. |
| Leistungsnachweis |
Schein möglich |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
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| Versicherungsmathematik II: Erfahrungstarifierung |
| 2+0+0 |
F01/431 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.) |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Hilbert-Räume, Lineare und affin-lineare Prognosen, Credibility-Modelle, Spieltheorie |
| Leistungsnachweis |
Schein ohne Note |
| Einschreibung |
- |
| Dozent/Zeit/Ort |
Heß
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V |
Mi |
3. DS |
WIL C133 |
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| Steuerung stochastischer Prozesse I |
| 2+0+0 |
F01/429 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Einführung in die Stochastik |
| Inhalt |
- deterministische dynamische Optimierung
- endlichstufige stochastische Entscheidungsmodelle
- unendlichstufige stochastische Entscheidungsmodelle
- Steuerung semi-Markovscher Prozesse
- vektorwertige dynamische Optimierung
- Lösungsalgorithmen |
| Leistungsnachweis |
Schein ohne Note, mündliche Prüfung |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Nollau
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V |
Di |
1. DS |
WIL A124 |
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| Stochastische Analysis |
| 2+0+0 |
F01/435 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Grundlagen aus der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Brownsche Bewegung, Martingale, Stochastisches R-Integral, Ito-Integral, Ito-Formel, Stochastische Differentialgleichungen, Finance: Option Pricing Problem |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Nollau
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V |
Mo |
1. DS |
WIL A124 |
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| Markovketten |
| 2+0+0 |
F01/436 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Reine Mathematik, Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie und Stochastik |
| Inhalt |
Grundbegriffe, Beispiele, Klassifikation der Zustände, Perron-Frobenius-Theorie, Asymptotik der Übergangswahrscheinlichkeiten, Absorptionswahrscheinlichkeiten, Coupling. |
| Leistungsnachweis |
Prüfung möglich |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Partzsch
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V |
Do |
2. DS |
WIL C133 |
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1. Vorlesung am 12. April 2007. |
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| Versicherungsmathematik IV: Schadenreservierung |
| 2+0+0 |
F01/433 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker (ab 6. Sem.) |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Die Vorlesung behandelt verschiedene Methoden und Modelle der Schadenreservierung. |
| Leistungsnachweis |
Schein ohne Note |
| Einschreibung |
- |
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| Vielteilchensysteme |
| 2+0+0 |
F01/434 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik, Funktionalanalysis |
| Inhalt |
Konstruktion stochastischer Vielteilchensysteme als Feller-Prozesse mit speziellem Zustandsraum, grundlegende Eigenschaften und Anwendungen in den Biowissenschaften |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| Einschreibung |
1. Vorlesung |
| Dozent/Zeit/Ort |
Voß-Böhme
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V |
Mo |
2. DS |
WIL A124 |
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| Introduction to Mathematical Biology I |
| 2+1+0 |
F01/630 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker, Informatiker, Physiker u.a. Interessenten |
| Klassifizierung |
Angewandte Mathematik, Spezialisierung |
| Vorkenntnisse |
Mathematische Grundkenntnisse (Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie) |
| Inhalt |
Die mathematische Biologie beschäftigt sich mit solchen Problemen der Biologie, die mit Hilfe mathematischer Modelle und Methoden untersucht werden können. Diese Vorlesung bietet eine fundierte Einführung in die mathematische Modellierung sowohl mittels deterministischer als auch stochastischer Methoden und demonstriert deren Anwendung anhand konkreter Fragestellungen vorwiegend aus der Zell- und Entwicklungsbiologie. Die Vorlesung wird wahlweise in englischer Sprache gehalten. Vorlesungsbegleitend können Projekte bearbeitet werden. |
| Leistungsnachweis |
möglich |
| Einschreibung |
1. Veranstaltung am 17.4.2007 |
| Dozent/Zeit/Ort |
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V |
Di |
6. DS |
WIL A120 |
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Dozenten: Brusch, Deutsch (Wissenschaftliches Rechnen), Voß-Böhme (Mathematische Stochastik) |
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Webseite zur Vorlesung
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| Seminar Mathematische Stochastik: Markovketten und Semi-Markovsche Prozesse |
| 0+2+0 |
F01/437 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Klassifizierung |
Spezialisierung, VS |
| Vorkenntnisse |
Maßtheorie und Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Ausführliche inhaltliche Informationen unter:
www.math.tu-dresden.de/math/lvk/so07seminare.htm |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| Einschreibung |
siehe Internet |
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| Mathematisches Grundpraktikum |
| 0+0+4 |
F01/540 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Vorkenntnisse |
Vordiplom |
| Inhalt |
Implementierung und Testung von Algorithmen zur Numerik/Optimierung/Stochastik bzw. Lösung datenanalytisch/statistischer Probleme mit Hilfe von Standardsoftware; Zusammenfassung der Ergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung; Kurzvortrag über die Resultate der Praktikumsarbeit. Für Organisatorisches siehe:
www.math.tu-dresden.de/~poenisch/lehre.html |
| Leistungsnachweis |
Schein |
| Einschreibung |
siehe Internet |
| Dozent/Zeit/Ort |
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P |
Do |
6./7. DS |
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Müller, H.O. (Mathematische Stochastik), Pönisch (Numerische Mathematik) |
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Info-Seite zum Praktikum
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| Arbeitsgemeinschaft Mathematische Biologie |
| 0+4+0 |
F01/451 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker u.a. Interessenten |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Maßtheorie und Stochastik, Funktionalanalysis |
| Inhalt |
Grundlagen interagierender stochastischer Vielteilchensysteme nach Liggett (1985), insbesondere Ausschlussprozess; Analyse spezieller Vielteilchensysteme, die für die Zellbiologie von Bedeutung sind (ausgewählte Veröffentlichungen).
Internet: www.math.tu-dresden.de/~avoss/. |
| Leistungsnachweis |
fakultativ |
| Einschreibung |
1. Veranstaltung |
| Dozent/Zeit/Ort |
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S |
Mi |
5. DS |
WIL C203 |
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Dozenten: Schenk, Voß-Böhme |
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Webseite zur AG
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| Arbeitsgemeinschaft Mathematische Statistik |
| 0+2+0 |
F01/452 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik |
| Inhalt |
Ausgewählte Probleme der Mathematischen Statistik. |
| Leistungsnachweis |
fakultativ |
| Einschreibung |
- |
| Dozent/Zeit/Ort |
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S |
Di |
5. DS |
WIL A124 |
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Dozenten: Ferger, Franz |
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| Arbeitsgemeinschaft Versicherungsmathematik |
| 0+2+0 |
F01/453 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 6. Sem.) |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Ausgewählte Probleme der Versicherungsmathematik. |
| Leistungsnachweis |
fakultativ |
| Einschreibung |
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| Arbeitsgemeinschaft Wahrscheinlichkeitstheorie |
| 0+2+0 |
F01/454 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker |
| Vorkenntnisse |
Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Inhalt |
Ausgewählte Kapitel zur Theorie und Steuerung stochastischer Prozesse. |
| Leistungsnachweis |
fakultativ |
| Einschreibung |
- |
| Dozent/Zeit/Ort |
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S |
Mo |
3. DS |
WIL A124 |
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Dozenten: Nollau, Sasvari |
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| Seminar des Institutes für Mathematische Stochastik |
| 0+2+0 |
F01/445 |
| Zielgruppe |
Diplomanden und Doktoranden des Instituts |
| Vorkenntnisse |
- |
| Inhalt |
Bekanntgabe der Vorträge durch Aushang und im Internet:
www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm |
| Leistungsnachweis |
- |
| Einschreibung |
- |
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| Dresdner Kolloquium zur Stochastik |
| 0+2+0 |
F01/446 |
| Zielgruppe |
Mathematiker, Technomathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftswissenschaftler (ab 5. Sem.) |
| Vorkenntnisse |
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| Inhalt |
Gastvorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft.
(siehe Aushang und Internet:www.math.tu-dresden.de/sto/veranstaltungen.htm) |
| Leistungsnachweis |
- |
| Einschreibung |
- |
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| Ringvorlesung 'Geschichte der Mathematik' |
| 2+0+0 (fakultativ) |
F01/001 |
| Zielgruppe |
interessierte Studierende der TU Dresden im studium generale, Teilnehmer der Dresdner Bürgeruniversität und der Seniorenakademie „Wissenschaft und Kunst“ |
| Vorkenntnisse |
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| Inhalt |
03. April 2007 Prof. Dr. U. Baumann:
Ursprünge der Graphentheorie
10. April 2007 Prof. Dr. G. Weiß:
Bolayai–Lobachevsky und die Folgen
17. April 2007 Prof. Dr. G. Weiß:
Riemann und die Folgen
24. April 2007 Prof. Dr. G. Weiß:
Hilbert und die Folgen
08. Mai 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich:
Drei Jahrhunderte Differentialgleichungen I
15. Mai 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich:
Drei Jahrhunderte Differentialgleichungen II
22. Mai 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich:
Drei Jahrhunderte Differentialgleichungen III
05. Juni 2007 Prof. Dr. Th. Riedrich:
Dresdner Pioniere der anwendungsorientierten Mathematik
12. Juni 2007 Prof. Dr. V. Nollau:
Das 'Goldene Theorem' des Jakob Bernoulli
19. Juni 2007 Prof. Dr. V. Nollau:
Wahrscheinlichkeit, Statistik, und Wahrheit – Die siamesischen Drillinge des Richard v. Mises
26. Juni 2007 Prof. Dr. V. Nollau:
Sir Ronald plant die Experimente
03. Juli 2007 Prof. Dr. V. Nollau:
Die Axiomatik des A. N. Kolmogoroff
10. Juli 2007 Prof. Dr. B. Ganter:
Moderne Sprache Mathematik
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| Leistungsnachweis |
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| Einschreibung |
- |
| Dozent/Zeit/Ort |
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V |
Di |
6. DS |
WIL B321 |
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2007-März-05 Korrektur des Wochentages (Dienstag ist richtig) |
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Dozenten: Baumann, Ganter, Nollau, Riedrich, Weiß |
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Info-Seite zur Ringvorlesung
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Autor: Lehrveranstaltungsmanagement Mathematik
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